오프닝 레인지 브레이크 아웃 거래 전략

오프닝 범위 브레이크 아웃.

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여러분 중 대부분은 내가 이해할 수있는 간단한 거래 방법을 알고 있습니다. 나는 3 바 retracement 입구 전략에 관하여 기사를 배치하고 긍정 의견의 톤을 얻었다.

여기를 클릭하여 기사를 읽을 수 있습니다. 그러한 간단한 진입 방법이 매우 효과적 일 수 있다는 사실에 유쾌하게 놀라곤했던 상인들의 피드백이있었습니다.

내가받은 피드백의 대다수는 해석, 실행 및 관리가 간단한 추가 입력 방법에 대한 요청이었습니다.

제가 단순한 전략에 집중하는 이유는 복잡한 전략이 수익성있는 전략과 같다고 생각하는 상인을 여러 번 보았 기 때문입니다.

현실적으로 전략이 복잡할수록 해석, 실행 및 관리하기가 더 어려워집니다. 복잡하지 않은 전략은 종종 정확성이나 수익성과 동일시하지 않는 경우가 종종 있습니다.

예를 들어 Gann Lines 또는 Elliot Wave Theory를 예로 들겠습니다. 나는이 방법을 사용하여 거래 한 몇 명의 상인을 알고 있지만, 몇 개월 이상은 본 적이 없으며, 전문 펀드 매니저가 과거에 이러한 방법을 효율적으로 또는 수익성있게 활용하는 것을 보지 못했습니다. .

시간의 테스트를 견뎌낸 오프닝 범위 브레이크 아웃.

이것이 내가 오프닝 레인지 브레이크 아웃 방법에 대해 쓰게 된 이유입니다. 이 간단한 진입 전략은 50 년이 넘었으며 현재까지 가장 인기있는 진입 전략 중 하나입니다. 사실, 나는 그들의 주요 진출 방법으로 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 사용하는 몇몇 전문 상인 및 펀드 매니저를 알고있다.

개시 범위는 거래일의 첫 30 분 동안 거래되는 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격입니다. 나는 처음 30 분간의 거래 범위를 개시 가격으로 간주하기도한다.

이 특정 거래 기간은 중요한데, 그 이유는 거래 일 남은 기간 동안 더 자주 설정하기 때문입니다. 이전 거래 세션이 종료되고 현재 세션이 열리는 사이에 여러 개입 이벤트가 발생할 수 있습니다.

이러한 이벤트는 다가오는 트레이딩 세션에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 정부 보고서, 주식 수입, 해외 시장 뉴스 및 기타 근본적이고 기술적 인 요소가 미국 경제에서 중요한 역할을하며 시장 감정에 더 관련이 있습니다.

일박 시장에서 강력한 건설이 있습니다.

일반적으로 거래 세션의 가장 정서적 인 부분 인 거래 하루의 첫 30 분 동안 시장은 밤새 정보를 흡수하여이 정보를 가격에 반영합니다.

대부분의 시장은 사실상 24 시간 열려 있지만, 대량 거래와 변동성의 대부분은 밤 시간대에는 나타나지 않지만, 중앙 시장 시간 인 8:30에 주식 시장이 매일 열리고 나면 시작됩니다.

이것은 기관 매매가가 프로그램 구매 및 프로그램 판매라고하는 컴퓨터 화 된 거래 집행 시스템을 통해 엄청난 양의 주식을 사고 파는 시장에 등장한 때입니다.

이 볼륨은 너무 커서 단기적인 주식 시장의 움직임에 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 제도적 매매 프로그램은 야간 회기에는 집행되지 않으므로 증권 거래소가 실제로 열리고 정규 거래일 동안 거래가 시작될 때까지 야간 시장이 주식 시장에 어떤 영향을 미치는지 진정으로 알기는 매우 어렵습니다.

밤새 시장이 매우 강한 편견으로 한 방향으로 향하고 있으며, 거래 세션의 전반 30 분 이내에 반대 방향으로 완전히 움직이고 만 움직이는 수많은 시간이있었습니다.

따라서 야간 시장은 시장이 향하는 방향으로 강한 단서를 제공하지만 궁극적으로 거래 세션의 전반 30 분 이후에는 시장 자체보다는 시장 방향에 대한 더 나은 지표가 없습니다.

실행하기 전에 조건을 충족시켜야합니다.

오프닝 레인지 브레이크 아웃을 트레이드하려면, 나는 5 분 막대 차트를 사용하여 이전 6 개 막대 중에 도달 한 최고 가격보다 약간 틱을 더 높이고 동시에 판매 중지를 놓고 가장 낮은 가격 아래 몇 틱을 놓는 것을 선호합니다. 지난 6 거래 바.

또한 시장에 진입하기 전에 세 가지 추가 조건이 충족되는지 확인해야합니다.

늦게 거래를 피하십시오.

시장 진입의 첫 번째 조건은 시간입니다. 시장은 오프닝 범위 브래킷의 고저를 정의한 후 또는 오프닝 벨 후 1 시간 30 분을 정의한 후 1 시간 이내에 매수 정지 또는 매도 정지를해야합니다.

수년간의 관찰과 컴퓨터 백 테스팅을 통해 여러 시장을 비교해 볼 때 시장 개방이 영업 범위보다 높거나 낮을수록 무역 거래 확률이 높다는 결론을 얻었습니다.

또한 하루 중 후반에 발생하는 대부분의 탈주는 거래일의 첫 1 시간 반 후에 무역 진입의 위험이있는 변동성과 방향을 유지하기에 충분한 추진력을 지니지 않습니다.

편측으로 치우친 다.

내가보기를 좋아하는 입장 주문을하기 전의 두 번째 조건은 특정 방향으로 바이어스를 계속하는 것입니다. 나는 종종 시장이 개방 범위의 높고 낮은 사이에서 앞뒤로 움직이는 것을 보곤한다.

이러한 유형의 시장 행동을 볼 때 대부분의 시간 동안 나는 다른 모든 조건이 충족되었지만 시장 진입을 피합니다.

오프닝 레인지를 벗어나기 이전의 이상적인 시장 행동은 시장이 한 번 이상 높거나 낮게 테스트하거나 반복적으로 그 수준에 가까워 질 때 일어난다. 위쪽으로 치고 나올 것을 예상하여 더 높은 최고치와 최저치를 만든다. 또는 첫 번째 반 시간의 대부분 동안 하강과 하강을 교대로 만들어 단점을 보완 할 수 있습니다.

내가보기 싫은 것은 고가와 저금리 사이의 고르지 못한 거래 범위에서 계속 흔들리는 시장입니다.

볼륨 말리기가 좋지 않습니다.

세 번째이자 마지막 진입 조건은 양입니다. 실용적이고 점진적으로 축적량이 증가하거나 개방 범위 가격대 이외의 가격에서 파산 또는 파산이 발생해야합니다.

대다수의 시장 볼륨은 거래일의 처음 15 분 및 마지막 15 분 동안 최고치를 나타냅니다. 결과적으로 30 분 표시의 볼륨이 일반적으로 크게 떨어지기 시작하여 30 일의 볼륨을 측정하기가 어려워집니다. 시장이 새로운 최고치 또는 최저치를 기록하고있는 경우에도

볼륨이 점차 줄어들고 거래의 처음 15 분 동안 존재하는 범위 내에있는 한 볼륨 제거에 대한 나의 해결책은 간단합니다. 나는 그것을 무역 차단기로 간주하지 않습니다. 그러나 처음 15 분 동안의 양과 비교했을 때 볼륨이 거의 움직이지 않는다는 것을 알게되면 주문을 다시 고려합니다.

볼륨을 모니터링하는 것이 정확한 과학은 아니지만, 시간이 흐르면 ​​볼륨이 시장에 도입되는 방식과 시장이 볼륨에 반응하는 방식에 대해 좋은 느낌을 갖게됩니다.

탈주 기록에는 일반적으로 변동성이 증가하고, 정지 손실은 추가 된 변동성을 고려하여 그에 따라 정지 손실 수준을 조정해야한다는 것을 항상 기억하십시오.

거래에서 행운을 빈다.

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오프닝 범위 브레이크 아웃 무역 전략 설계 및 구현.

이 연구의 목표는 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 거래하는 데 사용할 수있는 다양한 설치 및 탈출 전략을 찾는 것입니다. 우리가 조사 할 시간은 10 분, 15 분 및 30 분 개방 범위입니다. 우리는 매우 유동적 인 선물 시장에 집중할 것이며 특히 S & P500 선물을 분석 할 것입니다. 우리는 당신이 토론에 참여하고 개방형 거래 시스템에 대한 지식 및 / 또는 아이디어를 공유하는 독자로서 당신을 격려하고 싶습니다.

우리의 연구는 오프닝 레인지 브레이크 아웃이라는 인기있는 거래 원칙에 초점을 맞추고 있습니다. 이 범위를 거래일의 분의 첫 번째 n-bars로 정의합니다. 전자 선물 시장은 하루 24 시간 거의 거래하지 않습니까? 예, 하지만 NYSE 개장 시간은 동부 시간으로 오전 9시 30 분입니다. 이 배후의 논리는 NYSE 시장이 개장 할 때 특히 거래의 처음 15 분 동안 거래량이 가장 많다는 것입니다. 오프닝 범위를 중요한 거래 개념으로 만드는 것은 우리가 말한 것과 같습니다. 거래량과 최근 뉴스에 대한 반응으로 거래가 이루어지는 것과 같습니다. 중요한 경제 소식이 오전 10시에 발표되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 경제 뉴스가 발표되기 전에 거래 군중은 입장을 취하고 발표 될 시점에 입장을 취하지 않습니다. 일부 애널리스트는 심지어 거래의 처음 30 분 이내에 하루 중 최고 또는 최저 시간의 약 35 %가 발생한다고 주장합니다. 이 주장이 사실인지 우리의 분석은 보여줄 것입니다.

목표는 오프닝 레인지 브레이크 아웃 트레이딩 시스템을 개선하는 데 도움이 될 수있는 가능한 설정 및 출구를 식별하는 것입니다. 테스트 된 설정은 볼륨 스파이크, 시간 및 변동성을 포함합니다. 테스트 된 진입 및 퇴출 전략을 분석하고 설명합니다.

가격과 볼륨은 어떻습니까? 매우 중요한 지표는 볼륨입니다. 따라서 볼륨을 분석하여 거래량에 추가해야합니다. 당신이 그것을 사용해야하는 이유는 높은 볼륨이 위치에 대한 높은 공약을 나타내는 것입니다. 반대로 가격이 낮은 볼륨에서 증가하면 가격이 다시 돌아올 가능성이 있음을 나타냅니다. 특정 일의 거래량을 더 잘 이해하기 위해 스토캐스틱 볼륨 지수 표시기 (오늘 거래량의 최근 거래량과 비교)를 사용합니다. 현재 값은 가장 낮은 값과 가장 높은 값 사이의 백분율로 표시됩니다. 숫자는 0 (가장 낮은 것에서부터 100까지) (가장 높은 것에서)까지입니다. 각 막대의 닫기를 사용하여 값을 계산합니다. 올바르게 완료되면 다음과 같이 표시됩니다.

위의 샘플 그래프를 보면 개구 범위가 왜 중요한지 이미 알 수 있습니다. 가장 높은 물량은 오전 9시 30 분부터 오전 10시 30 분 사이입니다. 그 후 물은 말라서 15시 45 분에서 16시 사이에 거래가 끝나기 전에 스파이크가 한 번 더 발생합니다. 매일 같은 게임을합니다.

오프닝 레인지 브레이크 아웃을 분석하기 위해서는 그 역학 관계를 이해해야합니다. 거래자들이 이전 거래일의 가격 움직임을 분석 할 시간을 가졌기 때문에 변동성이 크고 거래량이 많은 시간대입니다. 거래일의 추세 방향이 개시 범위의 첫 번째 두 개의 막대로 결정되는 경우 마지막 거래일과 현재 거래일의 개시 시점을 비교하여 개방 간격이 있는지 확인하는 것이 유용하지 않습니까? 가두 - 업 데이는 오프닝 레인지를 거래 할 때 우리의 신뢰를 더욱 증가시켜야한다는 가정이 있습니다. 갭업 (gap-up)은 우리에게 거래가가 이미 길어지고 있으며, 개막전에 실행 된 전날에 많은 주문을하지 않은 채로 진행했다는 것을 알려줍니다. 이것은 더욱 낙관적 인 추세를 뒷받침합니다. 이 가정이 맞는지 봅시다.

이기는 비율은 낮지 만 3.50의 판매 대금 비율은 유망 해 보입니다. 우리가 뭘 증명하려고했는지 기억하니? "시간의 35 %, 낮의 최고 또는 최저는 거래의 처음 30 분 이내에 발생하며 나머지 일의 추세의 방향을 지시합니다." 우리의 테스트 결과를 보면 우리는 아주 가깝습니다. 우리의 결과에 따르면 약 30 %의 시간 동안 오프닝이 나머지 시간대의 추세 방향을 결정합니다. 물론 출구 기술을 미세 조정하여 결과를 개선 할 수 있습니다. 지금 우리는 단순화를 위해 출구 규칙, "시장 접근을 끝내라"로 갔다. 거래일을 거래일로 분석하면 매월 첫 주에 가장 큰 수익을 얻습니다. 왜? 우리가 투자 은행 (유럽)의 세계에서 알 수있는 사실은 보험 회사와 펀드가 매월 마지막 날에 현금 유입을하고 그 다음 달 첫 5 거래일 이내에 새로운 현금을 투자한다는 사실입니다. 이것은 단지 우리의 해석 일뿐입니다. 또 다른 단서 또는 더 나은 설명이 있다면 우리는 귀하의 의견을 읽는 것이 궁금합니다.

우리가 격차를 줄인 날이없는 탈주를 테스트하면 어떨까요? 전략 규칙은 위에서 언급 한 것과 동일하지만 거래를 시작하기 위해 갭업 일을 필요로하지 않는다.

전체 비율은 25.7 %로 내려갔습니다. 이는 큰 차이가 아닙니다. 49.6 %의 수익률은 이전 설정보다 98 개 거래를 입력했으며 변동이없는 거래일의 전반적인 변동성이 약간 낮다는 사실로 설명 할 수 있습니다. 켈리 Pct. 3.03 %가 너무 낮습니다. 무역 진입을위한 추가 설정으로 시장 개방 격차를 추가하는 것은 Kelly Pct를 개선합니다. ~ 7.90 %. 자금 관리 규칙이 거래 전략에 적용될 때 우리 알파의 최종 결과는 엄청나게 증가합니다.

네, 셋업의 조합은 끝이 없으며 성공적인 시스템 설계 프로세스는 피곤합니다. 이런 이유로 당신은 당신의 무역 전략을 개발할 경우 위 단계를 사용해야하며, 좋은 설정을 찾으려고 할 때 몇 가지 상식을 적용해야합니다. 우리는 모든 것을 테스트 할 수는 없지만, 몇 가지 유용한 설정과 테스트 / 분석해야 할 사항에 대한 정보를 제공 할 것입니다.

특정 시간 동안의 거래량 하루 중 특정 시점의 변동성 다른 시장과의 상관 관계 - ETF 😉 (S & P 500의 섹터 가중치, S & P 500에 가장 큰 영향을 미치는 가장 큰 움직임을 만들어내는 섹터) Intermarket Analysis - T-Bond 가격 변화 속도 이전 거래 일 거래 주간 이번 달의 거래 주.

어제의 데이터 (거래일 및 익일 마감)는 다음 거래일 및 변동성의 추세 방향에 영향을 미칩니다. 오프닝 레인지 브레이크 아웃 시스템은 어제의 가격 변동에 영향을받습니다. 다음 거래일의 브레이크 아웃 범위에 영향을주는 거래 불균형이 발생할 수 있습니다. 우리는 어제의 데이터를 단순히 다음날과 비교하여 어떤 가격 차이가 있는지 그리고 어느 정도까지 추세 방향에 영향을 미치는지 확인했습니다.

앞서 언급했듯이 퍼즐의 중요한 부분입니다. 큰 물량은 추세의 힘을 뒷받침합니다. 그것은 가격 행동을 확인합니다. 예, 항상 명확한 패턴이있는 것은 아니지만 그 이유는 이전 볼륨의 현재 볼륨을 기준으로 현재 볼륨을 비교해야하기 때문입니다. 우리의 지표를 이용하여 거래하고자하는 시장을위한 최적의 설정을 찾으십시오. 예를 들어, 볼륨이 마지막 X 막대의 평균 볼륨보다 10 % 큰 경우 개시 범위 브레이크 아웃 항목을 가져옵니다. 항목 이외에 볼륨은 지원 및 저항 지점을 식별하는 데 사용될 수도 있습니다.

ATR 래칫을 종료하십시오.

다음 전략 테스트를 위해보다 정교한 이탈 기술을 구현할 것입니다. 출구 기술은 원래 Tan LeBeau LLC가 관리하는 기금을 위해 개발되었습니다. 출구 전략은 Average True Range를 기반으로합니다. 배후의 아이디어는 논리적 인 출발점을 고른 다음 ATR 단위를 시작점에 추가하여 변동성의 변화에 ​​지속적으로 적응하는 후미 정지 점을 만드는 것입니다. ATR 래칫의 장점은 포지션을 빨리 빠져 나가며 변동성의 변화에 ​​적절하다는 것입니다. 그것은 우리가 다른 후행 중지 방법보다 빨리 이익을 잠글 수있게 해줍니다.

전략 예 : 무역이 최소 ATR 이상의 이익 목표에 도달 한 후 최근 15 개 막대 중 최저 최저점과 같은 최근 최저점을 선택합니다. 그런 다음 거래에서 각 막대의 낮은 지점에 ATR의 작은 단위 (예 : 0.10 ATR)를 추가합니다. 우리가 15 마디 거래를했다면 우리는 0.10 ATR에 15를 곱한 다음 그 결과 1.5 ATR을 출발점에 더합니다. 거래에서 30 마디 이후에 우리는 마지막 3 마디를 마지막 15 마디 중 가장 낮은 마스트에 추가 할 것입니다. 이 정류소가 매우 빠르게 움직이기 때문에 최소 수준의 수익성에 도달 한 후에 출구를 사용해야합니다. ATR은 느리게 시작하여 각 막대에 대해 ATR의 작은 단위 하나를 추가하기 때문에 각 막대를 꾸준히 올립니다. 시장이 올바른 방향으로 향하는 한 정류장이 계산되는 출발점 (이 예에서는 15 개 막대)이 위로 이동합니다. 이제 ATR의 단위가 끊임없이 증가하면서 10 일 동안 지속적으로 상승했습니다. 매번 15 bar가 낮아질 때마다 ATR Ratchet는 더 높은 움직임을 보입니다. 그래서 우리는 일일 멈춤에서 작지만 꾸준한 증가를 보였으며, 15 bar 낮은 움직임이 더 높아짐에 따라 훨씬 더 큰 점프가 이어졌습니다. 이 출구에 고유 한 이중 가속 기능을 생성하는 상향 이동 시작점에 대한 각 막대의 가속도에 지속적으로 추가한다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 우리는 시간과 가격 모두에 의해 가속되고있는 상승 중지를 가지고 있습니다. 무역이 좋은 이윤을 남길 때 ATR은 매우 빠르게 움직입니다. 예를 들어, 한 15-bar 평균 트루 범위의 5 % 또는 10 %와 거래가 열린 바의 수를 곱하면 예상보다 훨씬 빨리 정류장을 올릴 수 있습니다.

ATR의 특징은 언제든지 시작할 수 있다는 것입니다. 지원 수준에서 거래 항목을 입력하거나 마지막 X 막대의 가장 낮은 최저점으로 낮은 지점을 선택하십시오. 일을 간단하게하고 싶다면 시작 가격보다 낮은 2 ATR과 같은 ATR 래칫 (ATR Ratchet)을 시작하십시오. 그러한 경우 ATR 래칫은 추가 시간을 축적 한 결과로만 움직일 것입니다. 엄지의 규칙에 따라이 출구 기술은 특정 금액의 이익에 도달 한 후에 사용해야합니다.

우리가 평균을위한 짧은 길이를 사용해야하는 intraday 거래 전략에서 ATR의 응답 성을 높이려면 범위를 평균화하는 데 사용하는 길이가 중요합니다. 여기에는 다양한 변형이 가능합니다. 가장 좋은 방법은 ATR 래칫 (ATR Ratchet)을 코드화하여 차트에 그려서 행동에 대한 느낌을 얻는 것입니다. 이렇게하면 가능한 최상의 변수를 찾을 수 있습니다.

매개 변수 최적화.

전략 설계로 옮기기 전에 먼저 지표를 최적화하고 싶습니다. 여기서 경고는 과도한 최적화를 피하십시오. 솔리드 설정을 처음 보았을 때 우리는 그 값을 사용하여 견고한 결과를 얻었으며 데이터를 점프하지 않았습니다. 예를 들어, 스토캐스틱 볼륨 인덱스 표시기를 최적화 한 후에 다음과 같은 가설적인 결과를 얻습니다.

이제 지표를 위해 가치를 부여한 결과를 살펴볼 때 선택해야합니까? 우리가 얻은 이익은 + 110 %입니다.

아니! No.10은 잘못된 대답입니다. 지수 수준과 룩백 기간이 약간 변경되면 -15 %에서 + 110 % 사이의 큰 편차가 발생합니다. 이것은 무작위적일 수 있으며 우리가 가고 싶지 않은 방향으로 우리를 밀어 넣고 있습니다. 이제 다시 한번보세요. No.3에서 No.7까지의 결과는 + 40 %에서 53 % 사이의 작은 편차를 가지며 데이터 세트에서 갑작스러운 점프가 발생하지 않습니다. 우리는 5 번을 의미하는 값을 선택합니다. 이 질문이 최선의 답변입니까? 다시 말하지만, 가능한 최선의 방법을 찾는 것이 최적화를 넘어서는 것입니다. 우리의 목표는 일관성있는 결과를 바탕으로 견고하고 일관된 설정을 찾는 것입니다. 우리는 정확한 변수가 아닌 가능한 변수의 올바른 클러스터를 찾고자합니다. 위의 표 에서처럼 쉽지 않은 경우가 있습니다. 이 경우 간단히 시작하여 차트를보고 지표가 다른 수준에서 어떻게 작동하는지 느낌을 얻으십시오. 일부 거래자들이 원하는대로 거래가 정확한 과학이 아니며 때로는 직감을 따라하고 자신의 경험을 신뢰해야합니다.

확률 적 볼륨 지수 표시기를 최적화 한 결과는 다음과 같습니다. 보시다시피, 우리가 가진 더 많은 양의 데이터로 인해 쉽지 않습니다.

탈주에는 0과 20 사이의 색인 값을 사용하고 86 막대 (10 분 막대 간격)의 되돌아 가기 기간을 사용합니다.

다음 단계는 전략을 세밀하게 조정하고 이탈 기술에 ATR 래칫을 사용하는 것입니다.

전략 최적화.

실제 backesting 및 전략 최적화로 이동하기 전에 지금까지 거래 규칙을 요약 해 보겠습니다. 우리는 오프닝 범위와 0에서 20 사이의 볼륨 지수 수준에서 브레이크 아웃을 찾고 있습니다. 이는 완만 한 설정을위한 개시 범위를 넘는 갑작스러운 가격 상승입니다. 또한 격차를 줄인 날에 긴 진입 전략을 테스트 할 것입니다. 이러한 전략 규칙을 정의한 후 ATR 래칫을 구현하고 결과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

최종 전략 결과 만 오래 :

추가 연구.

이 거래 개념을 발전시키기 위해 취할 수있는 많은 지침이 있습니다. ATR 래칫 (ATR Ratchet)과 같은 매개 변수를 최적화하는 것은 더 자세히 연구되고 개선의 여지가 남는 출구 기술입니다. ATR 래칫 (ATR Ratchet)을 포함한 우리의 테스트 결과가 보여준 바와 같이, 거래 전략의 출구가 진입 규칙보다 더 중요하다는 것을 보여줍니다. 오프닝 레스트 브레이크 아웃과 사용 된 트레일 링 퇴장 방법에 대해 선택된 바 기간은 큰 차이를 만들 수 있습니다. 특정 요일 및 변동성 수준 (VIX)에 대한 최상의 항목 및 종료 항목을 선택하여 추가 최적화를 수행 할 수 있습니다.

저자에 관하여 Nehemia Markovits.

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이 연구의 목표는 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 거래하는 데 사용할 수있는 다양한 설치 및 탈출 전략을 찾는 것입니다. 우리가 볼 시간은 10 분, 15 분, 30 분입니다. 우리는 매우 유동성있는 선물 시장에 집중할 것이며 특히 S & P500 선물을 분석 할 것입니다. 우리는 당신이 토론에 참여하고 개방형 거래 시스템에 대한 지식 및 / 또는 아이디어를 공유하는 독자로서 당신을 격려하고 싶습니다.

우리의 연구는 오프닝 레인지 브레이크 아웃이라는 인기있는 거래 원칙에 초점을 맞추고 있습니다. 이 범위를 거래일의 분의 첫 번째 n-bars로 정의합니다. 전자 선물 시장 거래는 하루 24 시간 거의 걸리지 않았습니까? 예, 하지만 NYSE 개장 시간은 동부 시간으로 오전 9시 30 분입니다. 이 논리는 NYSE 시장이 열릴 때 우리가 거래량이 가장 높은 논리입니다. 특히 거래의 처음 15 분 동안. 오프닝 범위를 중요한 거래 개념으로 만드는 것은 우리가 거래량이 최근 뉴스에 대한 반응으로 행동하는 양과 사실을 말한 것과 같습니다. 중요한 경제 뉴스가 오전 10시에 발표되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 교역 군중은 경제 뉴스가 발표되기 전에 포지션을 취하고 발표 시점에는 포지션을 취하지 않는다. 일부 애널리스트들은 심지어 거래가 시작된 지 30 분 이내에 하루 중 최고 또는 최저 시간의 약 35 %를 소비한다고 주장합니다. 이 주장이 사실인지 우리의 분석은 보여줄 것입니다.

목표는 오프닝 레인지 브레이크 아웃 트레이딩 시스템을 개선하는 데 도움이 될 수있는 가능한 설정 및 출구를 식별하는 것입니다. 테스트 된 설정은 볼륨 스파이크, 시간 및 변동성을 포함합니다. 테스트 된 진입 및 퇴출 전략을 분석하고 설명합니다.

가격과 볼륨은 어떻습니까? 매우 중요한 지표는 볼륨입니다. 따라서 볼륨을 분석하여 거래량에 추가해야합니다. 당신이 그것을 사용해야하는 이유는 높은 볼륨이 위치에 대한 높은 공약을 나타내는 것입니다. 반대로 가격이 낮은 볼륨에서 증가하면 가격이 다시 돌아올 가능성이 있음을 나타냅니다. 특정 일의 거래량을 더 잘 이해하기 위해 스토캐스틱 볼륨 지수 표시기 (오늘 거래량의 최근 거래량과 비교)를 사용합니다. 현재 값은 가장 낮은 값과 가장 높은 값 사이의 백분율로 표시됩니다. 숫자는 0 (가장 낮은 것에서부터 100까지) (가장 높은 것에서)까지입니다. 각 막대의 닫기를 사용하여 값을 계산합니다. 올바르게 완료되면 다음과 같이 표시됩니다.

위의 샘플 그래프를 보면 개구 범위가 왜 중요한지 이미 알 수 있습니다. 오전 9시 30 분에서 오전 10시 30 분 사이에 최고 음량. 그 후에 그것은 말라서 무역 세션이 끝나기 전에 15시 45 분에 오전 16 시까 지 더 많은 스파이크가 있습니다. 매일 같은 게임.

오프닝 레인지 브레이크 아웃을 분석하기 위해서는 그 역학 관계를 이해해야합니다. 거래자들이 이전 거래일의 가격 변동을 분석 할 시간을 가졌기 때문에 변동성이 크고 거래량이 많은 시간대입니다. 거래일의 추세 방향이 시작 범위의 처음 두 개의 막대로 결정되는 경우 마지막 거래 일과 현재 거래일의 시작 시간을 비교하여 시작 간격이 있는지 확인하는 것이 유용하지 않습니다. ? 가중치가 높아지면 오프닝 레인지를 거래 할 때 자신감이 더 높아야한다는 가정이 있습니다. 격차가 벌어지면 상인들은 이미 길어지고 있으며, 우리는 그날 개장 당시 실행 된 많은 주문을 미루고 있습니다. 이것은 더욱 낙관적 인 추세를 뒷받침합니다. 이 가정이 정확한지 봅시다.

오늘의 첫 번째 바 & gt; 이전 거래일 마지막 막대의 닫기, 시작 범위 브레이크 아웃 (시간 프레임 10 분 막대주기, 두 개의 연속 막대기) 후 세 번째 막대 닫기에 대한 항목, 전체 간격 = 11 개 틱 (첫 번째 막대 일은 이전 거래일 마지막 막대보다 11 틱 높고, Stop Loss $ 600, Close 오후 16:00에 Exit, Slippage $ 50입니다.

긴 항목은 갭을 넘는 11 개의 틱에서 만들어지고 하루에 한 번만 거래됩니다. 간격 열 위 / 아래의 틱 수는 각 입력 규칙에 대해 최적화 할 수 있습니다. 틱 범위를 1에서 15까지 테스트하여 긴 항목을 최적화했습니다.

이기는 비율은 낮지 만 3.50의 판매 대금 비율은 유망 해 보입니다. 우리가 증명하려고 한 것을 기억하니? 하루의 최고 또는 최저 시간이 거래의 처음 30 분 이내에 발생하는 시간의 35 %이며 나머지 날의 추세의 방향을 결정합니다. & # 8221; 우리의 테스트 결과를 보면 우리는 아주 가깝습니다. 우리의 결과에 따르면 약 30 %의 시간 동안 오프닝이 나머지 시간대의 추세 방향을 결정합니다. 당연히 결과는 출구 기술을 미세 조정하여 향상시킬 수 있습니다. 지금까지 우리는 출구 규칙 & # 8220; 시장 폐쇄에서 출구로 갔다. 단순화를 위해. 거래일을 거래일로 분석하면 매월 첫 주에 가장 큰 수익을 얻습니다. 왜 ? 우리가 투자 은행 (유럽)의 세계에서 알 수있는 사실은 보험 회사와 펀드가 매월 마지막 날에 현금 유입을하고 그 다음 달 첫 5 거래일 이내에 새로운 현금을 투자한다는 사실입니다. 이것은 단지 우리의 해석 일뿐입니다. 또 다른 단서 또는 더 나은 설명이 있다면 우리는 귀하의 의견을 읽는 것이 궁금합니다.

우리가 격차를 줄이거 나하지 않고 브레이크 아웃 만 테스트하면 어떨까요? 전략 규칙은 우리가 무역에 들어가기 위해 갭업 일을 필요로하지 않는다는 면제 조항과 동일하다.

전체 비율은 25.7 %로 내려갔습니다. 이는 큰 차이가 아닙니다. 49.6 %의 회수율은 이전 설정보다 98 개 거래를 많이 입력 했음에도 불구하고 거래일의 전체 변동성이 약간 낮다는 사실로 설명 할 수 있습니다. 켈리 Pct. 3.03 %가 너무 낮습니다. 무역 진입을위한 추가 설정으로 시장 개방 격차를 추가하는 것은 Kelly Pct를 개선합니다. ~ 7.90 %. 자금 관리 규칙이 거래 전략에 적용될 때 우리 알파의 최종 결과는 엄청나게 증가합니다.

전략 개발 단계.

셋업 : 우리는 거래 체결을 고려하기 전에 충족되어야 할 조건을 정의합니다. 설정은 승률이 언제 우리에게 유리한지를 알려주지 만 우리가 거래를 시작할 때 알려주지 않는 필터입니다. 우리는 전에 기술 된 확률 론적 지수 지표를 사용할 것입니다. 입장 : 이것은 분명히 우리를 시장에 끌어들이는 신호입니다. 그것은 우리의 설립을 확인하고 시장에 언제 들어야하는지 알려줍니다. 앞에서 설명한 범위 탐색 입력 기술을 사용합니다. 출구 : 우리의 거래 전략 성과 중 가장 중요한 부분이며 가장 어려운 부분입니다. 우리는이 글을 쓰는 동안 다른 출구 기술을 실험 할 것입니다. 금전 관리 : 우리는 켈리 기준을 사용할 것입니다. 포지션 사이징 : 주어진 시간에 거래해야하는 계약 수를 결정합니다. 이기는 추세를주의 깊게 분석 한 후에 자신의 직급을 조정합니다. 예를 들어, 3 번 연속 손실 후 4 번 무역이 승리 할 확률은 얼마입니까? 최적화 : 항상 즐겁지 만 양날 검. 많은 거래자들은 전략을 과도하게 최적화하는 경향이 있습니다. 이것은 위험한 게임입니다.

그렇습니다. 셋업의 결합은 끝이 없으며 성공적인 시스템 설계 과정이 지칠 수도 있습니다. 이런 이유로 당신은 당신의 무역 전략을 개발할 경우 위 단계를 사용해야하며, 좋은 설정을 찾으려고 할 때 몇 가지 상식을 적용해야합니다. 우리는 모든 것을 테스트 할 수는 없지만, 몇 가지 유용한 설정과 테스트 / 분석해야 할 사항에 대한 정보를 제공 할 것입니다.

특정 시간대의 볼륨 하루 중 특정 시간대의 변동성 다른 시장과의 상관 관계 & # 8211; ETF 😉 (S & P 500 섹터 가중치, 섹터가 S & P 500에 가장 큰 영향을 미치는 가장 큰 움직임을 만들어 낸 것) Intermarket Analysis & # 8211; T-Bond 가격 변화 속도 이전 거래일 거래 주간 이번 달의 거래 주.

우리가 이미 어제 발표 한 것처럼 (거래일 및 다음 주정매 마감) 데이터는 다음 거래일 및 변동성에 대한 추세 방향에 영향을 미칩니다. 오프닝 레인지 브레이크 아웃 시스템은 어제의 가격 변동에 영향을받습니다. 다음 거래일의 브레이크 아웃 범위에 영향을주는 거래 불균형이 발생할 수 있습니다. 우리는 어제의 데이터를 단순히 다음날과 비교하여 어떤 가격 차이가 있는지 그리고 어느 정도까지 추세 방향에 영향을 미치는지 확인했습니다.

앞서 언급했듯이 퍼즐의 중요한 부분입니다. 큰 물량은 추세의 힘을 뒷받침합니다. 그것은 가격 행동을 확인합니다. 예, 우리는 항상 명확한 패턴이있는 것은 아니지만 그 이유는 이전 볼륨과 비교하여 현재 볼륨을 비교해야하는 이유입니다. 우리의 지표를 이용하여 거래하고자하는 시장을위한 최적의 설정을 찾으십시오. 예를 들어, 볼륨이 마지막 X 막대의 평균 볼륨보다 10 % 큰 경우 개시 범위 브레이크 아웃 항목을 가져옵니다. 항목 이외에 볼륨은 지원 및 저항 지점을 식별하는 데 사용될 수도 있습니다.

ATR 래칫을 종료하십시오.

다음 전략 테스트를 위해보다 정교한 이탈 기술을 구현할 것입니다. 출구 기술은 원래 Tan LeBeau LLC가 관리하는 기금을 위해 개발되었습니다. 출구 전략은 Average True Range를 기반으로합니다. The idea behind it is to pick logical starting points and then add units of ATR to the starting point to produce a trailing stop that moves consistently higher adapting to changes in volatility. The advantage of the ATR Ratchet is that it exits the position fast and it’s appropriate to changes in volatility. It enables us to lock in the profit faster than with other trailing stop methods.

Example of the strategy : After the trade has reached a profit target of at least one ATR or more, we pick a recent low point such as the lowest low of the last 15 bars. Then we add some small unit of ATR (0.10 ATR for example) to that low point for each bar in the trade. If we have been in the trade for 15 bars we multiply 0.10 ATR’s by 15 and add the resulting 1.5 ATR to the starting point. After 30 bars in the trade we would now be adding 3 ATRs to the lowest low of the last 15 bars. The exit should be used after a minimum level of profitability is reached since this stop is moving very rapidly. The ATR begins slow and moves up steadily each bar because we are adding one small unit of ATR for each bar in the trade. The starting point from which the stop is being calculated ( the 15 bars low in our example) also moves up as long as the market is headed in the right direction. So now we have a constantly increasing number of units of ATR being added to a constantly rising ten-day low. Each time the 15 bar low increases the ATR Ratchet moves higher so we typically have a small but steady increase in the daily stop followed by much larger jumps as the 15 bar low moves higher. It is important to emphasize that we are constantly adding to our acceleration for each bar to an upward moving starting point that produces a unique dual acceleration feature for this exit. We have a rising stop that is being accelerated by both time and price. When the trade makes a good profit run the ATR moves up very fast. For example 5% or 10% of one 15-bar average true range multiplied by the number of bars the trade has been open will move the stop up much faster than you might expect.

A feature of the ATR is that you can start it at any point. At a support level, trade entry or pick a low point as the lowest low of the last X bars. If you want to keep things simple you start the ATR Ratchet at something like 2 ATRs below the entry price which would make the starting point fixed. In such a case the ATR Ratchet would move up only as the result of accumulating additional time. As a rule of thumb this exit technique should only be used after reaching a certain amount of profit.

The length that we use to average the ranges is crucial, if we want the ATR to be highly responsive in an intraday trading strategy you should use a short length for the average. There are many variations possible here. Best approach is to code the ATR Ratchet and plot it on a chart to get a feeling for its behavior. This will enable you to find the best possible variables.

Parameter Optimization.

Now before we move onto strategy design we want to optimize the indicators first. A caveat here, avoid over optimization. When first looking at a solid set-up we take those values giving us solid results and with no jumps in data. For example, after optimizing our Stochastic Volume Index Indicator we get the following hypothetical results :

Now when we look at the results which values for our Indicator should we choose ? No.10 for the given set-up we get +110% in gains.

no, LookBack Period, Volume Index Level, Trade Results,

NO ! No.10 is the wrong answer . A small change in the Index Level and LookBack period gives us a large deviation of gains ranging from -15% to +110%. This can be random and is pushing us right into the direction we do not want to go. Now have a look again. What about the results from No.3 to No.7 we have a small deviation ranging from +40% to 53% and no sudden jumps in the data set. We choose a value somewhere in between which means No.5. Is this one the best possible answer ? Again, finding the best possible one is over optimization. Our goal is to find a solid and consistent set-up with consistent results. We want to find the right cluster of possible variables and not an exact variable. Sometimes it’s not that easy like in the table above. In those cases start simple and just have a look at the chart and get a feeling for how the indicator behaves at different levels. Trading is not an exact science like some traders want it to be and sometimes you need to follow your intuition and trust your experience.

Here are the results after optimizing our Stochastic Volume Index indicator. As you can see it’s not that easy due to the larger amount of data we have.

We use an Index value between 0 and 20 for the breakout and a lookback period of 86 bars (10min. bar period).

Our next step is fine tuning the strategy and using the ATR Ratchet for the exit technique.

Strategy Optimization.

Before we move on to actual backesting and strategy optimization lets summarize our trading rules so far. We are looking for a breakout during the opening range and a volume index level between 0 and 20 with a sudden price jump above the opening range for a bullish setup. We will also test the strategy for long entry on gap up days. After defining those strategy rules we can implement the ATR ratchet and further improve our results.

Final Strategy Results Long Only:

Further Research.

There are many directions which can be taken for further development of this trading concept. Optimizing parameters such as the ATR Ratchet is definitely an exit technique to be further studied and leaves room for improvement. It also shows that the exit of trading strategy is more important than the entry rules as our test results including the ATR Ratchet have shown. The bar period chosen for the opening range breakout and the trailing exit methods used can make a large difference. Further optimizations can be done by selecting the best entries and exits for certain days of the week and levels of volatility (VIX).

부인 성명.

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Comments (4)

Interesting and well thought article. One of the main take-away’s from it is that the exit strategy + the vol filter change the characteristics of the whole strategy up side down. We see a change of profitable trade from 25% to 97% which is massive IMHO. BTW the volume and volatility characteristics ( 35% of highs occur in the first 30 min ) that you mentioned seems to be seen also in stocks according to my research. Good article.

멋진 기사. Great to see a focus on hypothesis testing, a robust development process and intelligent use of optimization tools.

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I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (Opening Range Breakout & # 8211; ORB). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 변동성 확장. 연구 목표 : 목표 출구 및 시간 이탈의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : N / A. Trade Entry : Opening Range Breakout : 오픈 이상의 위 / 아래에서 미리 결정된 금액으로 거래가 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 32 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

목표 출구 : Long Trades : High ≥ [Entry + $ Target] 인 경우 종가에서 팔립니다. Short Trades : Low ≤ [Entry - $ Target] 인 경우 가까운 마감 시점에 매수. $ Target은 거래 당 초기 위험 (출구로 정의) 및 Target_Index의 배수입니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Target_Index = [1.0, 10.0], 단계 = 0.25;

Time_Index = [1, 40], 단계 = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : 오프닝 레인지 브레이크 아웃 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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