무역 전략의 예

무료 데이 트레이딩 전략 및 예.

정오 그네 - 데이 트레이딩 전략

당신은 정오 시장을 어떻게 처리합니까? 이는 결정을 내리기 위해 가격을 종결하는 데 집중하는 기술적으로 마음을 가진 투자자에게는 쉬운 질문입니다. 그러나 세션을 통해 기회를 찾고있는 하루 거래자에게는 다른 이야기입니다. 이 기간 동안 과장된 자신의 강박증이 작용하며 완벽하게 좋은 날을 망칠 수 있습니다.

나는 작년에 현지 선물 시장을 스캘핑하는 백만 달러를 벌어 들인 호주 친구가 있습니다. 그는 거래 일의 첫 번째와 마지막 시간 사이의 위험한 시간을 처리하기위한 완벽한 솔루션을 고안했습니다. 그는 해변 근처에 집을 사서 정오 불어가 호주 증권 거래소에 도착하자마자 서핑을했습니다.

가장 우수한 해결책은 우리 대부분에게 열려 있지 않으므로 다른 각도에서이 문제에 접근해야합니다. 좋든 나쁘 든, 이번에는 트레이딩 화면에서 벗어나려고하지 않습니다. 펼쳐지는 설정이 특별 할 수 있기 때문입니다.

나는 또한 일 정한 이익으로 번역되는 고르지 못한 그네를 즐기는 죽을 열심히 일하는 사람입니다.

소매 거래 활동이 거래의 첫 번째 시간을 지배하지만, 나머지 시간은 시장 전문가에게 속합니다. 오프닝은 종종 하루 종일 지속될 수있는 상향, 하향 또는 옆쪽 편향을 생성합니다.

테이프가 내려 앉을 때의 첫 번째 직업은 처음 시간 범위를 간략하게보고 구매 압력을 측정하는 것입니다. 나는 Nasdaq 100 (NDX) 및 S & amp; P 500 (SPX) 지수 선물을 사용하여이를 달성하지만 ETF 프록시를 대안으로 사용할 수 있습니다 (SPDR Trust (SPY) 및 PowerShares QQQ Trust (QQQQ) 참조).

처음 시간 최고점과 최저점 :

처음 1 시간 최고 및 최저 시간은 전문가가 초기 입장 및 탈출 신호를보기 위해 보는 단기 지원 / 저항 수준을 설정합니다. 이 레벨은 하루 종일 깨지거나 닫는 벨을 통해 지속될 수 있습니다.

다음으로, 이러한 수준을보다 큰 규모의 지원과 저항으로 맥락에 집어 넣으십시오. 광범위한 피벗 포인트를 즉각 리콜하지 않으면 언제 어디서 언제 좋은 거래가 이루어질 지 알 수 없습니다. 내가 쓴 라인과 20- 볼링 밴드, 5-3-3 stochastics을 주목하라. 이 세 가지 요소는 전체 세션에 대한 로드맵을 제공합니다.

대다수의 주식은 선물 시장에서 변동을 따라갈 것이므로 시장 행동을 읽는 데 필요한 모든 사항을 오전 10시 30 분에서 오후 3시 사이에 갖춰야합니다. 동부 시간. 이 기간의 대부분 동안 구매자와 판매자간에 앞뒤로 움직이는 60 ~ 90 분간의 구매 / 판매 진동을 추적하게됩니다.

주식 거래를 stochastics에서 볼 수있는 웨이브 패턴에 맞추십시오. 그렇지 않으면 그 결과를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 많은 주식을 스컬핑하는 사람들은 항상 한 발의 눈을이 진동에 붙이면 빠른 신호 구매 또는 판매 신호를 찾습니다. 또한 복잡한 컴퓨터 알고리즘은 이러한 자연 순서 흐름을 사용하여 광범위한 단기 전략을 실행합니다.

진동은 또한 일 거래가가 대규모 패턴 및 설정에 대해 위험이 적은 진입 또는 퇴출 가격을 파악하는 데 도움이됩니다. 금요 (IMMR)는 금요일에 7 주간의 지원을 중단했다. 4] 강한 쇠퇴로 나선. 이번 주에 주식이 게시 한 모든 계곡을 확인하십시오 [Jan. 7-9]는 S & P 500 선물에 대한 관련 스윙이 낮았다.

아니, 이것은 벚꽃 따기가 아닌 예입니다. 오히려 정오 시장이 2008 년에 어떻게 작동하는지에 대한 명확한 진술입니다. 따라서 이러한 오실레이터를 거래 화면에 가져 와서 사용하거나이 부진기를 완전히 피하고 하루를 점령 할 다른 방법을 찾도록 선택하는 것이 좋습니다 마지막 시간이 오기를 기다리는 동안.

실질적으로 말하면, 이 정렬 프로세스가 항상 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 추세 일은 완전히 진동을 무시할 것이기 때문에 사과 바구니를 뒤집었다. 이런 이유로 한낮의 거래자들은 전개되는 트렌드를 알 필요가 있습니다. 이 방향성 세션은 한 달에 평균 2-3 일 정도 걸립니다.

한낮의 단기간에 단기 추세에 대한 적어도 하나의 진퇴 양상을 찾으십시오. 쉬는 날이 지날수록 지루해지며 일반적인 진입 전략으로 시작된 완벽한 지위에서 약한 손 거래자를 막을 수 없습니다. 저렇게 까다로운 매도 중 강경 시위와 늦게까지의 짧은 시위로 점심 시간에 매각을하는 이유입니다.

현실적으로, 당신이 의심스러운 가격으로 물건을 사거나 팔았을 때 늦은 팔로우 스루를 통해 보석금을 내고 싶다면 한낮의 진원지를 유지하는 것이 어렵습니다. 스톱 실행 게임의 근원적 인 "과학"은 당신이 항복 할 수있게 드래프트에서 고통을 느낄 수 있도록합니다.

뒤집힌 측면에서, 솜씨있는 데이 트레이더들은 정오 테이프를 잡을 때 훌륭한 두 번째 기회를 찾을 수 있습니다. 이런 식으로 작동합니다. 조기 가격 조치를 검토하여 깊은지지 또는 저항을 찾습니다. 그 다음에 그 가격을 초월한 깊은 주문 주문을 설정하십시오. 스톱 러닝이 명백한 경계를 넘어서는 경우 트리거합니다.

이 명령서가 얼마나 자주 채워지는지 놀라게 될 것이고 카운터 트렌드의 최종 확장을 포착 할 것입니다. 즉, 새로운 직책이 즉시 이익에 반영되고 여유로운 속도로 무역을 관리 할 수있는 극단적 인 상황을 의미합니다. 그 사이에, shakeout에 의해 표적으로 한 그 사람들은 모두 겸손하게 그들의 상처를 핥는 측선에 돌아 간다.

Breakdown은 물가가지지 수준을 넘어서고 통상적으로 거래량이 급격히 증가하고 가격이 급격히 하락할 때 발생합니다. 주간 트레이더는 가격이 지원 수준 이하로 떨어지면 기본 주식을 매도합니다. 이것은 추가적인 판매 압력이 따르게 될 것이라는 분명한 징조입니다.

더 많은 데이 트레이딩 전략을 원하면 나의 Master Day Trader Ecourse를 다운로드하십시오 :

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

예 : 거래 전략 역 테스트.

모든 거래자는 거래 전략을 테스트함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 그것은 강점과 약점을 강조하고 상인으로 향상시키는 방법을 보여줄 수 있습니다. 그러나 거래 전략을 테스트하는 정확한 방법을 찾는 것은 어렵습니다.

Excel은 세계에서 가장 널리 사용되는 소프트웨어 중 하나입니다. 대부분의 사람들은 이미 Excel 사용에 대한 기술을 가지고 있습니다. 이 기사와 함께 제공되는 비디오에서 Excel을 사용하여 어떤 시장 및 기간 에든 다양한 거래 전략을 테스트 할 수 있습니다.

많은 사람들이 시청함으로써 더 잘 배웁니다. Excel 비디오를 사용하여 자신의 전략을 테스트하는 것이 얼마나 쉬운 지 보여주는 YouTube 비디오를 녹음했습니다. 이 비디오에서는 히스토리 데이터를 추가합니다. 나는 3 가지 기술 지표를 프로그램한다. 마지막으로 나는 trade entry와 exit criteria를 입력한다.

프레임 워크.

거래 전략을 테스트 할 때마다 동일한 일을 반복해서 수행합니다. 전략을 테스트해야 할 때마다 빈 템플릿으로 시작하고 싶지는 않습니다.

거래 전략을 개발하는 방법에 대한 프레임 워크를 개발해야합니다. Tradinformed Backtest Model을 프레임 워크로 사용하여 모든 거래 전략을 테스트합니다. 이 모델에는 정지 손실, 수익 목표 및 후행 중지 등 많은 유용한 기능이 포함됩니다. 또한 거래 전략의 성과를 분석 할 수있는 다양한 측정 지표가 포함되어 있습니다.

역사적인 데이터.

다시 테스트하기 전에 좋은 과거 가격 데이터를 얻는 것이 중요합니다. 일일 및 장기 가격 데이터를 무료로 쉽게 얻을 수 있습니다. 야후 파이낸스는 다양한 시장을 가지고 있습니다.

intraday 데이터를 얻는 것이 더 어렵습니다. 내 외환 거래를 위해 MT4를 사용합니다. MT4는 많은 브로커에서 제공되며 터미널에서 직접 데이터를 다운로드 할 수 있다는 장점이 있습니다. 필요한 데이터를 다운로드하려면 도구 & # 8211; 역사 센터를 선택하고 내보낼 시장을 선택하십시오.

스프레드 시트에 기록 데이터가 있으면 복사 및 붙여 넣기를 사용하여 백 테스트에 데이터를 신속하게 입력 할 수 있습니다. 잘라 내기 및 붙여 넣기는 백 테스트 스프레드 시트의 수식에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.

입력 신호 & # 8211; 기술 지표 및 차트 패턴.

전략을 테스트하기위한 다음 단계는 거래 기준을 입력하는 것입니다. 많은 사람들이 기술 지표와 차트 패턴을 사용하여 거래합니다. 이것은 수식을 기반으로하며 Excel을 사용하여 계산할 수 있습니다. 비디오에서 지수 이동 평균, 확률 적 발진기 및 평균 True Range를 신속하게 계산하는 방법을 보여줍니다. 비디오에서 볼 때 오랜 시간이 걸리지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

대부분의 경우 지표를 처음부터 계산하지 않으려 고합니다. 이 작업을 더 빠르고 쉽게 수행하기 위해 다양한 기술 지표 및 차트 패턴을 계산하는 방법을 보여주는 두 개의 eBook을 작성했습니다. 더 많은 정보를 얻으려면 : 기술 지표를 계산하여 거래 결과를 개선하고 기술 지표를 사용하여 더 나은 거래 결과를 얻으십시오. 이 두 가지 모두 모든 지표 계산을 포함하는 스프레드 시트와 함께 제공됩니다.

스프레드 시트에 표시기가 있으면 복사하여 백 테스트 스프레드 시트에 붙여 넣기 만하면됩니다.

진입 및 퇴출 기준 프로그래밍.

이 비트는 Excel의 IF 문에 익숙하지 않은 사람들에게 어려울 수 있습니다. Statement가 모든 거래 논리의 주요 빌딩 블록 인 경우. 특정 조건 하에서 거래를하고 싶습니다. MACD가 0 선을 넘었거나 Doji Candle이 형성되었거나 가격이 특정 피보나치 수준에 도달 한 경우 일 수 있습니다.

If 문에 대한 구문 : IF (Logic) & # 8211; True이면이 작업을 수행하십시오. & # 8211; False이면이 작업을 수행하십시오.

Excel에서는 If 문을 사용하여 X가 Y보다 큰지 확인합니다. 수식은 다음과 같습니다. = IF (X & gt; Y, && A, X는 더 높음, & # 8220; X는 낮은 & # 8221;)

참가 기준.

비디오에서 나는 가격이 EMA보다 크고 Stochsatic이 20 라인 (과매도 라인)을 넘었을 때 Long을 입력하라는 트레이드 엔트리 기준을 사용했습니다. 첫 번째 셀에는 = IF (AND (F203> G203, K203> 결과! $ C $ 12, K202 <결과! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3), & # 8220; 긴 & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

의사 코드로 변환하면 더 잘 이해할 수 있습니다. 이것은 정상적인 언어를 사용하여 각 단계를 설명하는 것을 의미합니다. 의사 코드에서 문은 다음과 같이 읽습니다.

IF (Close & gt; EMA 및 확률 적 & 과매도 선과 이전의 확률 적 & 과매도 선과 긴 거래 없음)을 입력 한 다음 길게 입력하고, 그렇지 않으면 아무것도 입력하지 마십시오.

종료 기준.

퇴장 기준은 입국 기준과 정확히 동일한 방식으로 프로그래밍됩니다. 이 경우 확률 론적 이동이 80 (초과 매입 선) 이상인 경우 Long Trade를 종료 할 수 있습니다. Excel에서 나는 = IF (AND (K203 & gt; 결과! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; 닫기 & # 8221;

의사 코드에서는 이것이 의미합니다. IF (확률 적 & 과매 수선 및 Stop-Loss가 적중하지 않았으며 이익 목표가 적중하지 않았으며 Long Trades가 열려 있고 Long Close, 그렇지 않으면 아무것도하지 않음).

정지 손실 및 이익 목표.

이 Tradinformed Backtest Model에는 이미 중지 손실과 이익 목표가 프로그램되어 있습니다. 그들은 ATR의 배수를 사용하여 계산됩니다. 이것은 그들이 역동적이고 시장 변동성에 적응한다는 것을 의미합니다.

Excel을 사용하여 원하는 결과 메트릭을 계산할 수 있습니다. 이 스프레드 시트에서는 전략의 수익성을 확인하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 수익 요인은 낙찰 된 거래의 절대 가치를 손실 거래로 나눈 값입니다. 승리 비율은 얼마나 많은 사람들이 잃는 것에 비해 얼마나 많은 거래가 수익성이 있는지 말해줍니다. 또한 평균 승리 거래의 가치를 평균 거래 손실과 비교합니다.

나는 또한 자본 그래프를 사용하여 시간이 지남에 따라 거래 전략을 시각적으로 보여줍니다. 결과가 일관 적이거나 특정 시장 상황에서 발생했는지 여부가 표시됩니다.

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Tradinformed는 거래자가 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

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산타 클로스 랠리 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 10 in 1 패키지 & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 소규모 모델 & # 36; 19.75.

21 기술 지표 & # 36; 5.99 Excel을 이용한 장단기 백 테스트 모델. 11.25 고급 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 21 더 많은 기술 지표 & # 36; 5.99.

VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.

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견고한 알고리즘 트레이딩 전략.

알고리즘 거래에 대한 우리의 접근법은 비교적 간단합니다. 우리는 아무도 시장 방향을 100 % 정확도로 예측할 수 없음을 인정합니다. 우리가 알고있는 것은 매월 한 달 단위로 시장이 강력하게 위 아래로 또는 그 사이의 어느 곳에서나 닫힐 것입니다 (옆쪽 시장). 가장 견고한 알고리즘 거래 전략은 각각 특정 시장 조건을 대상으로하는 여러 비 상관 알고리즘을 거래하는 것입니다. 이런 종류의 방법론은 시장 상황이 반대로 실행 가능한 경우에만 가능합니다. 알고리즘은 작은 이득 또는 작은 손실을 갖는다. 따라서 우리의 R & D 노력의 주요 목표는 반대 시장 상황에서 손실을 최소화하는 것입니다. 알고리즘 트레이딩 전략을 검토하면서 알고리즘 트레이딩 전략을 사용하기 전에 발생하는 위험을 고려하십시오. 무역 선물 & amp; 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다.

우리의 리드 개발자에 의해 제시된이 비디오; AlgorithmicTrading에서 사용 된 설계 방법론에 대해 자세히 설명합니다.

시장 상태 정의.

알고리즘 트레이딩 전략을 수립하기위한 첫 번째 단계는 '강력하게 상승 & 하락', '하락', '하락'이라는 의미가 무엇인지 정의하는 것이 었습니다. 또는 & ldquo; sideways & rdquo; 이 분석은 매일, 매주 또는 매월 수행 될 수 있습니다. 월별 데이터를 사용하여 초기 분석을 실행하기로 결정했습니다. 우리의 목표는 S & P 500의 매달 성과를 월간 실적의 균등 한 분배를 기준으로 세 가지 범주로 구분하는 것이 었습니다. 다음 표는 각 카테고리 또는 시장 상태를 정의하는 방법을 보여줍니다. 이 데이터는 매월 1 일에 구입하여 매월 말일에 판매 된 S & amp; P 500의 월간 실적 보고서에서 가져온 것입니다. 2003 년 10 월부터 2016 년 10 월까지 매월

우리의 알고리즘 트레이딩 전략은 각 시장 조건에서 어떻게합니까?

다음 표는 이전 섹션에서 정의한대로 AlgorithmicTrading에서 제공하는 각 알고리즘 트레이딩 전략과 세 가지 시장 조건을 비교 한 것입니다. 이 표의 목적은 해당 달에 시장이 수행 한 내용을 토대로 각 알고리즘 트레이딩 전략이 어떻게 수행되는지 보여주기위한 것입니다. 표시된 월간 P / L은 각 전략 당 1 단위를 거래하는 30,000 달러 계좌를 기반으로 한 월별 평균 이익을 나타냅니다. 그것은 미끄러짐, 위탁 & amp; Iron Condor 거래에 대한 보호.

CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정이 표시되는 것과 같이 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높다는 어떠한 표현도 없습니다.

커버 콜 및 철 콘도르 알고리즘 트레이딩 전략은 선물 옵션을 거래합니다. 옵션 알고리즘을 백 테스팅하면 수집 된 프리미엄에 대한 알려지지 않은 추정치로 인해 많은 문제가 발생합니다. 시장 변동성 (다른 것들 중에서)에 따라 옵션을 판매 할 때 징수되는 보험료는 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션은 다시 테스트 한 기간 동안 거래 할 수 없었습니다. 고객에게보다 정확한 백 테스트 데이터를 제공하기 위해 Day (Mon-Thu)로 분류 된 프리미엄 추정치를 작성하고 VIX의 다양한 범위에 대한 검색 테이블을 사용했습니다 (자세한 내용은 Iron Condor 제품 페이지 참조). ). 이 견적에는 상당한 제한이 있으며 이러한 견적을 사용하는 해당 보고서는 완벽하지 않은 것으로 간주되어야합니다. 모든 백 테스트에는 한계가 있지만, 백 테스트 된 옵션 알고리즘은 프리미엄 수집 된 추정을 결정할 때 잠재적 인 부정확성으로 인해 더 많은 의견을 가지고 있습니다.

이 데이터를 해석하는 방법?

이 백 테스트 된 데이터는 S & amp; P 500이 해당 달에 수행 한 작업을 기반으로 각 알고리즘의 작동 방식을 캡처합니다.

예를 들어, 2003 년 10 월부터 1016 년 10 월까지 실시 된 모든 백 테스트에서 S & P 500이 해당 월에 마감되면 Treasury Note Strategy는 월 평균 990 달러 (1 단위당 거래 됨). 이는 S & P 500이 그 달에 종료되는 달 동안 Treasury Note Algorithmic Trading Strategy가 계속 잘 진행되어야 함을 의미합니다. Covered Call 알고리즘과 Break Short Day Trade 알고리즘 또한 훌륭하게 수행됩니다. $ 323 & amp; 매달 280 달러.

S & P 500이 적어도 $ 1,500 (Strong Up)까지 닫히는 달 동안, Iron Condor & amp; 모멘텀 알고리즘은 $ 1,442 & amp; 한 달 평균 1,600 달러 (거래 대수 1 대당).

S & amp; P 500 지수가 높은 수준으로 변동하거나 옆으로 (옆으로) 거래되는 동안 Iron Condor, Covered Calls 및 Treasury Note 알고리즘이 잘 수행되었습니다.

AlgorithmicTrading은이 데이터를 어떻게 사용합니까? 포인트는 무엇입니까?

이 데이터는 시장 상황에 따라 분류 된 특정 기대치가있는 포트폴리오 (거래 전략 모음)를 생성하는 데 사용됩니다. 주어진 달 동안 시장이 더 많이 닫히게 될 것이라는 것을 100 % 확실하게 미리 알고 있다면 좋을 것입니다. 그 데이터가 알려졌다면 우리는 단순히 모멘텀 트레이딩 전략을 실행시키고 다른 모든 전략을 끄도록 할 것입니다. 또는 & ndash; S & P 500을 매월 초에 & amp; 매월 말에 팔아야한다. 안타깝게도 아무도 크리스탈 볼을 가지고 있지 않아 대신 서로 거래 할 때 여러 거래 전략을 결합합니다. 모든 시장 조건에서 잘 수행 할 것으로 기대합니다. 이 방법론은 보증을 제공하지는 않지만, 우리의 견해로는 확률이 더 높습니다. Strong Up, Sideways & amp; amp;를 처리 할 수있는 완벽한 포트폴리오 능력에 대한 확신을 가지고 있기 때문에. 시장을 하향 조정하면서 우리는 무엇을 생각하든 개입없이 완전한 포트폴리오를 운영 할 수 있습니다. 시장이 할 수 있습니다.

실제 알고리즘 트레이딩 전략 사례 연구 : S & amp; P Crusher v2.

이것은 모든 시장 조건에서 잘 수행되도록 설계된 당사의 주력 포트폴리오입니다. 그것은 7 가지의 모든 거래 전략을 거래합니다. 귀하의 계정을보다 다양 화하려는 시도로 이 그래픽에서 알 수 있듯이 각 거래 전략을 하나의 완전한 거래 포트폴리오로 쌓아 올리면 시장이 위, 아래 또는 어느 쪽이든간에 잘 작동 할 수 있도록 설계된 견고한 알고리즘 트레이딩 시스템으로 보입니다.

S & amp; P Crusher v2에 대한 추가 정보보기

CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정이 표시되는 것과 같이 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높다는 어떠한 표현도 없습니다.

통화 및 철 콘도 전략은 선물에 대한 옵션을 거래합니다. 옵션 알고리즘을 백 테스팅하면 수집 된 프리미엄에 대한 알려지지 않은 추정치로 인해 많은 문제가 발생합니다. 시장 변동성 (다른 것들 중에서)에 따라 옵션을 판매 할 때 징수되는 보험료는 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션은 다시 테스트 한 기간 동안 거래 할 수 없었습니다. 고객에게보다 정확한 백 테스트 데이터를 제공하기 위해 Day (Mon-Thu)로 분류 된 프리미엄 추정치를 작성하고 VIX의 다양한 범위에 대한 검색 테이블을 사용했습니다 (자세한 내용은 Iron Condor 제품 페이지 참조). ). 이 견적에는 상당한 제한이 있으며 이러한 견적을 사용하는 해당 보고서는 완벽하지 않은 것으로 간주되어야합니다. 모든 백 테스트에는 한계가 있지만, 백 테스트 된 옵션 알고리즘은 프리미엄 수집 된 추정을 결정할 때 잠재적 인 부정확성으로 인해 더 많은 의견을 가지고 있습니다.

이 거래 전략은 완벽합니까?

AlgorithmicTrading은 거래의 성배가 존재하지 않으며 완벽한 거래 전략이 없다고 생각합니다. 모든 전략에는 결함이 있으며 누군가 수정 구슬을 디자인 할 때까지 & ndash; 스트레스 & amp; 거래와 관련된 감정. 그렇게 말하면서, 이런 종류의 거래 방법론은 우리의 경험입니다. 실제 양적 분석 (말장난이나 큰 거래실이 아닌)에 기초를두고 활동적인 거래에 관해서 감정적 인 안도감을 제공합니다.

모든 상인이 알다시피, 거래는 매우 어렵고 감정은 우리 모두에게 비합리적 인 일을하게 할 수 있습니다. 우리의 경험은 가장 스트레스가 많은 거래 중 일부는 잘하는 거래라는 것입니다. 이익을 잠그고 자하는 인간의 본성; 그러나 상인은 모두 너무 일찍 벗어나고 시장이 더 높은 상태로 계속 지켜 보는 것에 익숙합니다. 그들은 다시 시장으로 돌아 가기 위해 더 많은 이익을 얻고 싶습니다. 그들은 패자를 너무 오랫동안 붙잡고 결국 자신의 정류장을 움직여 예상보다 큰 손실을 입게됩니다. 이 프로세스는 반복되고 많은 날 거래가 실패하는 한 가지 이유입니다.

우리의 방법론이 완벽하지는 않지만 & ndash; 우리는 거래를 잃고 몇 달을 잃고 때로는 분기를 잃어 버리는 경우 여러 전략을 거래하는 것이 거래 감정의 한 측면, 즉 시장 방향을 얻는 것에 대한 두려움에 도움이됩니다. 잘못된. 이 데이터는 우리의 거래 방법론으로도 시장이 더 높아질 수 있고 최고의 실적을 거두는 시장을 보여줍니다. 우리가 가지고있는 무역 전략 (Momentum Trading Strategy)은 여전히 ​​손실을 입을 수 있습니다. 그러나 이것이 표준이되어서는 안되며 따라서 시장이 어느 방향으로 나아갈 지 결정할 때 (희망을 갖고) 수행 할 수있는 균형 잡힌 전략을 가지고 있음을 알면 조금 쉬울 수 있습니다.

반복적으로 언급했듯이 선물 및 옵션 거래는 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 위험 자본으로만 거래해야합니다. 의심스러운 경우 등록 된 CTA 또는 투자 고문과 알고리즘 거래 전략에 대해상의하십시오. 제 3 자 거래 시스템 개발자로서 우리는 NFA에 상품 거래 자문사 (등록 면제)를 신청하지 않았으며 귀하의 개인적인 상황에 대한 투자 조언을 제공 할 수 없습니다.